2026年4月17日下午，学院邀请长春工业大学数学与统计学院副院长、博士生导师杨凯教授，为学院概率统计团队教师、信息系教师、教职工第二党支部教师以及学院学术硕士研究生们带来了一场精彩的学术报告，报告题目为“Financial time series analysis via Bayesian quantile regression for bivariate threshold VAR models”。报告会由吴校良院长主持。
杨凯教授的报告聚焦于前沿的统计学方法，旨在通过在双变量门限向量自回归模型框架下巧妙运用贝叶斯分位数回归，精准捕捉变量之间错综复杂的非线性关系，以及双变量金融响应在不同分位水平下所呈现出的条件相关性。数值模拟结果有力地表明，所提出的Gibbs抽样算法不仅具有良好的收敛效率，而且贝叶斯分位数估计量也展现出卓越的稳健性和可靠性。杨凯教授还高屋建瓴地介绍了贝叶斯统计和应用时间序列分析领域的最新前沿进展，为师生们拓宽了学术视野。
报告会期间，学院向杨凯教授颁发了学术学位硕士生指导教师证书，学院研究生指导教师队伍得到进一步加强。
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